正在加载…
请使用更现代的浏览器并启用 JavaScript 以获得最佳浏览体验。
加载论坛时出错,请强制刷新页面重试。
金融
金融统计讨论区,主要讨论金融风险度量,尤其欢迎讨论R在其中的应用
Emanuel Derman:金融建模的未来
csv文件如何转换成quantmod识别的时间序列文件?
有关RQuantLib包FixedRateBondYield()函数的疑问
量价分析,来个打油诗
求助: 固定收入证券资源
求问GARCH模型的几个问题,多谢大家。
[新书推荐]Financial Risk Forecasting
想请问一下 用R能否直接读取股票软件里面的 F10 里面的文本数据
有没有什么好的书推荐介绍关于VaR的?
大家知道arma, 或者garch里面如何只要部分的lag嘛?
光大证券基于高频数据的金融波动率模型
R的使用感受
鹏华基金投资总监北大演讲稿
求:估计多远GARCH-BEKK模型程序(MATLAB or R)
关于quantmod包的问题
C语言+指针直接操作内存果然是提速的好办法(看来金融科技确实需要C+*INX)
进行金融投资分析,想学用一款统计软件,最适合学哪个?
时间序列中重复样本的问题
利用协整关系进行指数增强遇到的一些问题
Copula函数的研究意义
« 上一页
下一页 »