按照说明书，函数的参数如下：
<br />
FixedRateBondYield(settlementDays=1, price, faceAmount,<br />
effectiveDate, maturityDate,<br />
period, calendar="us",<br />
rates, dayCounter=2,<br />
businessDayConvention=0,<br />
compound = 0, redemption=100,<br />
issueDate)<br />
</p>
以下是帮助里提供的例子：
<br />
FixedRateBondYield(,90, 100000, as.Date("2004-11-30"), as.Date("2008-11-30"), 3, , c(0.02875), , , , ,as.Date("2004-11-30"))<br />
</p>
问题是计算到期收益率时怎么可能没有交易日（即价格对应的日期）呢？
