利用协整关系进行指数增强遇到的一些问题

首先检验增强指数与一组股票之间是否存在协整关系，并计算得出标准化后的协整系数VEC，不妨将其极为beta_i，但由于实际投资中限制，需要beta_i>0,且相加为1，利用2次规划计算得出新的系数beta*_i,利用新的beta*_i计算配置，是否就破坏了原有的协整关系？？

回复第1楼的 bookwmsh：估计协整系数的时候，就把和为1作为约束条件加入，这样的话会好一些吧。