尝试读取国内交易所行情（LEVEL1的行情，是dbf格式的，基本上3s到6s刷新一次；两家交易所的dbf文件合起来有1~2Mb的样子）
首次，使用C++读取，漫不经心使用的了一堆现成data structure，发现读取行情的程序需要100ms级别的时间。不甚满意。
第二次，使用R直接读取，发现在50~60ms。有提速。
第三次，读取R读取dbf的源代码，发现是一个dbview的项目用过的代码，阅读了下，用C重写写了，程序运行需要时间为20ms。觉得应该还有改进空间，因为交易所的数据格式是“相对固定的”（记录数量会改变，但是字段定义不会变，除非交易所升级版本）
第四次，找到交易所对当前行情版本的定义，利用这些信息后的C语言版本（大量使用各种转化库函数），提速到10ms左右。分析代码发现，可以一次性将文件读取到内存中，直接操作内存，也许速度会继续提升。
第五次，大量使用C语言中的memcpy等函数，直接操作一次性读取（unsigned char，二进制格式）到(malloc\calloc\realloc\free等函数)内存中，然后使用atoi\atof等转化函数。读取行情所需要时间控制在2ms之内了。
BTW：以上速度是在一台Windows环境下VC2010 Debug方式下得到的C语言实现，R测速也是同一电脑。
小结：
1、使用C的指针及其相关函数直接操作内存，效率高
2、尽可能把文件的内容一次性读取到内存中，而不要总是fseek来定位之后再fread（可能依赖不同操作系统在硬盘和内存之间的处理方式，这点上*NIX比Windows好太多）（不过同一台电脑上没装*NIX，所以不好直观比较，只是以前在同一台电脑上装过Windows和*NIX的系统做过同样文件处理和数值计算的活，*NIX明显快超过50%）
3、如果想在未来的金融交易中和人抢单快，弄好C、榨取操作系统和硬件的性能是比较必要的。
4、这么做是否比较无聊！？毕竟国内交易所还没100ms以内传递行情。
