我最初接触随机分析时候，老师给的教材太难了，后面看上财出版的《金融随机分析》，感觉那本书写的真好，简洁而深刻，兼顾数学与金融。现在我基本上没接触这方面的东西，不过这篇文章挺好，以后在学习这方面的知识，可以算是一个提供了较好的思路:)
[未知用户] 测度论我找到一个在实际工作中的用途。
如果你在百元人民币放到床底下，结果被老鼠啃得不像个猴子耳朵，变成碎片，这时你拿着这些残币去银行兑换，银行会用类似于筛子的东西去测量残币的面积，然后按照面积兑换给你人民币，这套测量方法大概可以说明测度论的应用了。
[未知用户] 真的假的啊，我怎么感觉稍微破一点的钱，银行就不给换了
[未知用户] 有金融背景学起随机分析来，的确好很多，有很多随机分析的概念在金融里都有对应。
[未知用户] 数钱的时候，可以按面值分为100、50、20等，然后数清楚各自多少张，最后加一起。算是勒贝格测度的应用吧，但即使在勒贝格测度提出之前，大家也这么干的。。。
[未知用户] 你这例子显然没抓住Lebesgue测度定义的精髓...先得Lebesgue可测，集得有种“较好”、“平滑”的可分性才好...上面的那个例子倒还说得过去
非常感谢，cos多些这样的帖子就好了！
真是善莫大焉
[未知用户] 很高兴你觉得能对大家有所帮助。
学习测度论可以加深对信息流、条件期望的理解，对理解理性预期学派的宏观经济学模型有很大帮助
[未知用户] 很赞同。而且个人认为条件期望正是概率论丰富测度论之所在。
問個問題
1.隨機過程和隨機分析二者有何區別？我只學過隨機過程。
2.我是數學專業，但沒有時一本一本讀宏觀，微觀，貨幣，銀行這樣書籍，
能否推廌一本，對數理金融夠用的經濟金融書籍。
只得了75分的人表示对随机过程实在是莫有办法感冒。

同时，老师张口闭口都是各种金融各种套利，让我深深地恶心到了 。。。
[未知用户] 1.要严格区分这两者，个人觉得比较困难。大体来说，随机分析是以随机积分理论为基础，偏重分析学的方法和角度。而随机过程以研究模型为主，最重要的是研究马氏过程。但这只是大体的区别，两者包含的面都很广，而且会有重叠，比如布朗运动，既是随机分析的出发点，也是随机过程的重要内容，就看研究问题的角度是什么。
2.数理金融的话，我实在是外行。从难度来讲，个人觉得我这篇文章中的那本T. Mikosch编写的Elementary Stochastic Calculus比较好读；如果想较为全面的了解，我知道有《随机金融基础》（施利亚耶夫著），有中译本。
[未知用户] 呵呵，不是说随机过程是大学最难的四大金刚课程之一吗。随机过程随机过，实变函数学十遍，汇编语言不会编，量子力学量力学。。。
好文章！对我这种天天用统计而又没有科班统计背景的人来说，尤其受用。
[未知用户] 我这里主要讲的是概率课程。看看以后这里有没有写统计课程方面的。这方面我就没有什么发言权。
1 个月 后
施利亚耶夫的概率论还有随机过程 被高教社硬生生用翻译和各种排版错误给毁了
会这样啊？中译本我还没怎么翻过。还是推荐原版保险。
[未知用户] 原版真的看不懂……
因为是俄语的
[未知用户] 概率论有英文版 质量据说很好 随机过程那本英文的找不到 总之翻译质量太差了 那一系列书都基本是渣翻译