背景：想做一个金融产品收益两级分化趋势的分析，目前想到的指标包括：分位数差、方差、基尼系数。然后检验这些指标关于时间的回归系数与0是否显著区别，有没有哪位大神看过相关的分析方法推荐下。

问题2：上述问题还有个硬伤，就是当某些年份市场不好，那么所有的金融产品的收益都会比较低，这时候个体之间的差别就会很小；而市场较好的时候，好的产品的优势就会体现出来。是否有办法把这个影响因子去掉？

非专业人士 …… 提个个人思路，这事我觉得可能先把时域转化成频域更好，因为时间维度的波动可能不仅不能说明什么问题，而且会衍生出很多类似于 问题2 的棘手问题。于是可以先用 tsfeatures 或者 tsfresh 把所有产品的收益率时间序列数据转化成高维特征，接着来个 PCA 或者 t-SNE，再做个聚类，发现你想要说明问题的产品是不是存在聚集的模式（可以做假设检验……）。最后也许把找到的典型产品画个收益率随时间变化的图就可以了，一上一下对比明显。