看到了您的文章,对Tweedie’s formula 还没弄懂,想向您咨询一下,你能发个邮件给我吗?邮件可是说的详细一点
那些年,我们一起追的EB
4 天 后
[未知用户] 收回原来很2的问题。。。现在基本搞清楚了 这篇文章的确为我们开了一个好头 再赞作者~~~
8 天 后
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xingzhaoh
- Tweedie's formula 参见 <http://wwwstat.stanford.edu/~ckirby/brad/papers/2011TweediesFormula.pdf>
- 如何拟合f(z) 参见 Poisson Regression Estimates for f(z)
<http://www-stat.stanford.edu/~omkar/329/chapter5.pdf>
为帮助大家理解Tweedie's formula,来一个R code吧。
library(splines) z = c(rnorm(10000), rnorm(500,2,1),rnorm(500,-2,1)) bins = seq(min(z)-.1,max(z)+.1, len = 100) h = hist(z, bins, plot = F) x = h$m g = glm(h$c~ns(x,df=7),family = poisson) ss = splinefun(x,log(dnorm(x)/g$fit),method = "natural") mu = -ss(z,deriv=1) plot(z,mu)
1 个月 后
暑假再度此文,一股清凉愉悦之气呀!期待把忍痛割爱的FDR补上一篇:)
1 个月 后
作者的理解实在精准、透彻,回味无穷!!!“个人认为比较成功的有 Elastic net[15] 和 penalty[16]。”能否就“Elastic net”讲解一番呢?
[未知用户] 简单说:L1是lasso,L2是ridge regression,介于二者之间的(或者说混合)即为Elastic Net
[未知用户] 有点过于简单了,想对Elastic Net有个全面的了解,目前对弹性网有了个基础认识,希望有个像作者这样的对Elastic Net做一个精炼、精准的评述!
1 个月 后
[未知用户] 可以看看这里,了解一下来龙去脉。http://www.esi-topics.com/fbp/2006/october06-Zou_Hastie.html
另外要注意correct double shrinkage。
另外要注意correct double shrinkage。
1 年 后
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JS估计中,ui后验分布的均值应该为吧!
1 年 后
按照英语的习惯,应该是Bradley Efron.
3 年 后
真是好文,来留个脚印
1 年 后
杨老师文笔清新,深入浅出,无论课上或线上,都把问题之精髓讲解透彻。我已被俘获成为忠实粉丝。
8 个月 后
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这篇文章能给公式编号就好了,又读了一遍