我国黄金期货市场的VaR风险度量——基于历史模拟法

[未知用户] 有啊，VaR包，rugarch包，fExtreme包,PerformanceAnalytics包都可以计算VaR的。

文章写得很简洁明了。
不过我觉得做VAR模型分析，应该还包括极值分析，作者如能再写一篇文章，介绍如何运用以上材料推断极值就更好了。

[未知用户] 我也有同感. VaR作为市场风险管理工具有很强的假设, 需要大量的历史数据, 同样也需要使用人员的经验. 所以很多时候, 投资领域里面经验起的作用很大, 投资方向准了, 技术分析可以忽略.

你好 能不能看下你求时变VaR的值的code，我想知道怎么求时变VaR值的，不是很懂！谢谢！

我有个问题，怎么做Kupiec检验呢？用软件？具体什么软件呢，有步骤和程序吗？或者说是直接将数据代入公式算？

谢谢回答，我为了这个问题，摸索两天了，谢谢。

我想问一下，Kupiec失败率检验方法，只怎么做的？用软件呢还是直接代入公式？谢谢，这个问题困扰我两天了。谢谢达人解答。

[未知用户] 你先了解一下Kupiec失败率检验的算法，然后，用R编程就可以了，论坛上有计算Kupiec的帖子。

[未知用户] 等我好好学习一下极值理论再说。

[未知用户] 求时变跟求静止没有区别的，把数据窗口动起来，VaR也就时变了。

[未知用户] SPSS可以吗？对编程不是很在行。