大神s好，小弟在做论文是关于t-Garch--Copula的。当得到两个序列的t--Garch（1,1）模型后，怎样进行概率积分变换？
看了好多资料，得到的结果就是：
将原序列中的数据当作自变量带入GARCH-t(1,1)模型中计算，得到的序列就是均匀分布的序列。
要在R中实现的话，应该装什么包呢？有没有好心人能给一下代码？
    6 年 后