• R语言
  • 如何使用R做下面估计?

et=rt-[b1*F1t-b2*F2t]

注: rt为因变量;F1t和F2t为解释变量;

目标函数 min et^2

约束条件, 0<=b1<=1;0<=b2<=1;b1+b2=1

谢谢
这个问题可以转化为一个二次规划问题,在统计里好像LASSO方法类似
线性模型里可能也有,这是约束最小二乘法