SWUFE

et=rt-[b1*F1t-b2*F2t]

注： rt为因变量；F1t和F2t为解释变量；

目标函数 min et^2 （et的平方和）

约束条件， 0<=b1<=1;0<=b2<=1;b1+b2=1

谢谢

et=rt-[b1*F1t-b2*F2t]

注： rt为因变量；F1t和F2t为解释变量；

目标函数 min et^2

约束条件， 0<=b1<=1;0<=b2<=1;b1+b2=1

谢谢

names(model)

[1] "coefficients" "residuals"   "effects"     "rank"      

[5] "fitted.values" "assign"     "qr"         "df.residual"

[9] "xlevels"     "call"       "terms"       "model"  

好像没有可以提出p值的函数？

如何将估计完的模型的系数以及相应的p值同时提出来？这个命令

coef()，只提出了变量系数，但没有同时将p值提出来。

谢谢

hi，各位，请教一个问题。

本人在估计一个计量模型，要用1000个不同样本，分别估计模型。如果一次估计一个，需要1000次，而且还要从中纪录参数估计值及各种统计量。所以请教各位，如何做一个循环，而且能够将我需要的参数估计值自动记录到一个文件中？

谢谢

谢谢

请帮忙，为什么我总下不了呢？

谢谢

很不错，只是没有看到关于GMM方面的程序。

我验证了一下，完全正确。感谢！！

我想计算投资组合几年的收益率，组合由若干股票组成，由于数据量较大，需要编写一个循环程序，以数据示意如下：

比如组合中有3只股票，

000001    2002-01    -0.140417

000001    2002-02    -0.036092

000001    2002-04    0.042602

000001    2002-05    -0.029575

000001    2002-06    0.344072

000011    2002-01    -0.254204

000011    2002-02    0.159159

000011    2002-03    0.124816

000011    2002-04    0.060411

000011    2002-05    -0.177914

000011    2002-06    0.230542

000017    2002-01    -0.317875

000017    2002-02    0.289665

000017    2002-03    0.328114

000017    2002-04    0.086754

000017    2002-06    0.125748

组合在t期收益率为三只股票t期收益的简单平均，如何编写一个r循环从而得到组合在2002年1月至6月的收益率？ 难点在有些股票收益率在某个月份缺失，如000001在2002年03月份没数据，在这种情况下，求平均时按有数据的股票数平均。

可能比较麻烦，感谢！

谢谢，出来了。

谢谢指教。但抽出结果感觉不对，请您看以下结果，

w<-c(0,0,0,0,1)

> y<-sample(x,3,replace=F,prob=w$prob)

> y

[1] 2 1 3



我付给前四个元素“0”概率，但结果却抽出来了，怎么理解？

谢谢

本人是R新手。现在要用R做不等概率随机抽样，但总是出错，觉得程序没写错，错在哪里呢？

x

[1] 1 2 3 4 5

> w

prob

1 0.1

2 0.2

3 0.1

4 0.1

5 0.5

> y<-sample(x,3,replace=F,prob=w)

错误在sample(x, 3, replace = F, prob = w) :

    (串列)目标对象不能强制改变double

谢谢