请问自由度为1的卡方分布和正态分布之间有什么关系,因为运行如下代码获得如下结果:
<br />
pvalue <- 0.04<br />
(qnorm(1-pvalue/2))^2<br />
## [1] 4.217885<br />
qchisq(pvalue, df = 1, lower.tail = FALSE)<br />
## [1] 4.217885<br />
谢谢各位~~
</p>
请问自由度为1的卡方分布和正态分布之间有什么关系,因为运行如下代码获得如下结果:
<br />
pvalue <- 0.04<br />
(qnorm(1-pvalue/2))^2<br />
## [1] 4.217885<br />
qchisq(pvalue, df = 1, lower.tail = FALSE)<br />
## [1] 4.217885<br />
There are many tables illustrating relationships among common distributions, e.g., http://wiki.stat.ucla.edu/socr/uploads/2/25/Song_IIE_Transactions_DistributionRelations_2004.pdf
For your particular one, the square of a N(0,1) variable is chi-square distributed with 1 df.
回复 第2楼 的 micro@:回复 第2楼 的 micro@:Thanks [s:13], the pdf file is great.
卡方分布就是n个正态分布的平方和。
n=1时候,就变成一个正态分布的平方和了。[s:11]
楼上是对的