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  • 多元统计（或多维变量）中 用 Kolmogorov-Smirnov和chi-Square test 检验正态性

多元统计（或多维变量）中 用 Kolmogorov-Smirnov和chi-Square test 检验正态性

在R中如何实现，有没有现成的语句。

大家帮帮忙吧~~感谢。

或者如果没有现成语句，是否能通过什么简单算法编程得到~

拜托大家了。

可以参考

http://www.xiaowanxue.com/up_files/201218184029.html

回复 第3楼 的 nan.xiao：They look like all univariate normality tests...

Maybe I missed the point, but I haven't seen any implementation of multivariate ks.test().

是这个?

http://en.wikipedia.org/wiki/Multivariate_normal_distribution#Multivariate_normality_tests

好多完全没听过的检验

有着陌生的名字

和让人生畏的表达式

回复 第5楼 的 nan.xiao：Mardia's test 也算是一种，不过不是k-s 和 chi 2 test~~ 版主加油帮我想，拜托啦。。[s:11]

回复 第6楼 的 sillymoon：真心么有研究过 只能帮顶了 。。。