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  • 求助：R的最大似然估计编程

如图，这样的似然函数，在R里怎么求最大似然估计？

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回复 第1楼 的 roach：昨天教授还说这次期中考试要出个求最大似然估计得R编程题呢。。。这么配合，呵呵，关注。

19 天 后

回复 第1楼 的 roach：这一串式子看上去是挺复杂的，今天看了这个帖子深受启发，http://cos.name/cn/topic/102846 是否可以考虑把y放到一个list中然后利用定义做，令log(L)的偏微分=0求解。

回复 第2楼 的 ming_uld：不明白啊，能否说的详细点？

绝大多数情况下（这话可能有点夸张），如果MLE没有显式解的话，可以用optim()求，因为无非就是个优化问题。但又是绝大多数情况下，似然函数取了对数会让这个过程轻松很多很多（不要直接对似然函数优化）。optim()还可以出来Hessian矩阵，于是MLE和区间估计就都有了。

回复 第5楼 的 谢益辉：有包哦～maxLik,见http://maxlik.r-forge.r-project.org/ 实际也是用optim类型的东西，但好用些。

回复 第4楼 的 roach： 注意N-R算法类型的东西严重依赖于初值，于是如果最优化函数是多峰的，大家懂得～

这种矩阵形式的函数需不需要乘出来，写成数量形式？比如y[t]、X[t]、U[t]都是矩阵，可以直接用矩阵形式写似然函数吗？

这里的f(y)也比较麻烦，因为中间有个加号，取对数之后，函数形式就复杂了。

23 天 后

回复 第8楼 的 lixian7656：你明天要考了，现在才问啊。。。你这么问也没法回答你啊，你最好贴个例子出来。

话说掌握数值方法才是王道呀

古典方法 比较理想化 。。。