harrycai0220
我想问一下什么是所谓的Robust test?
在什么样的实证检验中要用到Robust test, 还有这个test究竟对于实证检验有什么用
谢谢了
statax
我觉得可理解为容错能力的检验, 字面是稳健或强健性的检验。
wumaths
方法的通用性,也许你说的属于非参中的检验方法。
Cheetah
Robust means decrease the effect of outlier. Howevery, in real data, it is very difficult to point out which observations are outliers. In such condition robust method is usually nonparametric.
robustreg
outlier只是一个方面,虽然很多情况下指它。严格地说,稳健统计定义不是很清晰(虽然hampel有过一个笼统的定义),大概的意思是对于模型基本假设有偏离的情况下仍然不至于导致breakdown的一类方法,例如对通常要求的正态性而言出现了outlier,偏度或峰度不为0,重尾分布等等,,,,它还可以是对于通常假设的独立性条件不满足或相关性假设不正确也不敏感的方法,如基于边际模型的GEE估计及其sandwich方差估计等等。。。另外,多数常用的稳健估计方法是参数的,如M估计,广义M估计等,某些非参数方法由于对于相应的参数方法假设条件不敏感而具有某种稳健性,也属于稳健方法,但理论上的稳健方法是基于参数模型的,它是指在某个参数分布的近邻分布条件下导出的,,,我个人认为,在稳健性理论不是很完善的时候,谈某个稳健方法,要指出它对于什么条件稳健、不敏感,而不是笼统地对什么都稳健