meactohn2003 看到一个很不错的关于Structural VAR的介绍,和有兴趣的朋友分享,很简洁紧凑。 structural VAR在宏观计量中学到,尤其是经验货币经济学的主要方法之一。 Eric Zivot Notes on structural VAR modeling google搜一下(18页) http://www.eco.uc3m.es/jgonzalo/teaching/timeseriesMA/zivotvarnotes-reading.pdf 做出来的Slides: http://faculty.washington.edu/ezivot/econ584/notes/svarslides.pdf http://faculty.washington.edu/ezivot/econ584/notes/svarslides2.pdf