revell 这是在discrete choice model,比如probit中有人提到的要求.请问为什么?比如下面的例子 _i1指的是下标 y_i1 = F(z_i1*beta + α_i*theta + u_i1 > 0) Since y is binary, a normalization is required. A convenient one is σ2(u的方差)=1. 如果y是0或1的话,怎么可能转化成正态分布呢?如果不转化可以吗?我看很多discrete choice model的实证研究都没有这样做啊。 谢谢!
revell http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/faculty/stewart/stata/redprobnote.pdf 就是上面这篇文章,第二页第二段,公式(4)上面的那段话,如何理解“y... normalization is required?”在后面的例子里并没有对因变量union做任何处理阿。难道normalization只是针对动态probit模型的建立而言的? 多谢各位。