不明白的飘过
我手头关于Copula的20篇论文资料（下载）
1 个月 后
最近刚好接触到copula的东西
8 个月 后
[quote]引用第8楼rtist于2007-09-04 05:44发表的“”:
Extremes 06年第一期是copula特刊：
http://www.springerlink.com/content/g21313112458/?p=05934dacd283471ca2d46f3e43bd3eadπ=3[/quote]
上面这个链接的文章都要付费下载。
其中一篇好像很多讨论的文章可以在此下载：
Copulas: Tales and facts
Extremes 06年第一期是copula特刊：
http://www.springerlink.com/content/g21313112458/?p=05934dacd283471ca2d46f3e43bd3eadπ=3[/quote]
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Copulas: Tales and facts
6 天 后
谢谢老兄，正找着呢。
3 年 后
谢谢LZ，有价值
2 年 后
很好，最近在搞决策论，感觉这个挺有用的，谢谢楼主
7 个月 后
楼主太牛了，大爱楼主~~~~
5 个月 后
看来自己的眼界真的太小了，最近才刚刚知道copula函数，查了才发现，大家早就有所来了解甚至掌握了。要努力学习并不断开阔视野了。谢谢楼主以及大家所提供的信息
3 个月 后
谢谢楼主！
2 个月 后
节省许多搜索成本，多谢
4 年 后
感谢辉的文献吖，刚刚开始学习Copula-DCC-GARCH模型，及时雨～?
require('rugarch')
require('rmgarch')
require('quantmod')
require('lubridate')
mbase <- getSymbols('JPY=X', from = today() %m-% years(1))
mbase <- cbind(Hi(mbase), Lo(mbase))
speclist <- filter_spec(mbase, .currency = 'JPY=X', .price_type = 'HL')
mspec <- multispec(speclist)
cSpec <- cgarchspec(
mspec, VAR = .VAR, lag = 1,
lag.criterion = c('AIC', 'HQ', 'SC', 'FPE'),
external.regressors = NULL, #external.regressors = VAREXO,
dccOrder = c(1, 1),
distribution.model = list(
copula = .dist.model, method = .model, transformation = .tram),
start.pars = list(), fixed.pars = list())
# question 1: cgarchsim()
fc1 <- cgarchsim(fit, n.sim = ..., m.sim = 1)
# question 2: p=?
fc2 <- varxforecast(X = mbase, Bcoef = fit@mfit$stdresid, p = 2,
out.sample = 0, n.ahead = .ahead, n.roll = 0,
mregfor = NULL)
#Error in Bcoef %*% t(Z) : non-conformable arguments问题原文：Copula-DCC-GARCH : rmgarch::cgarchsim() and rmgarch::varxforecast()