eeyangc “Efron提出了Forward stagewise”,这个是概念性错误。Forward Stagewise Regression 应该归功于Friedman,源于Gradient Boosting。LARS的几何意义可以结合凸优化来理解。
junhun-2008@163.com 还想问几个问题, 1、这些变量找出来以后再做一次最小二乘么?还只可以直接通过每一步得到的步长r算出来对应各个变量的系数改变量?已知在角分线ua上边的长度是r了,怎么确定其他边的步长呢? 2、是不是应该每一步求得的步长r是越来越小的呢?我的结果乱七八糟的 谢谢~
godspeed-247236636 关于提到的“然而这里或许会有一些其他的解,也能满足LARS的要求,有没有达人能想到或许证明这个解是唯一的”,我是这样想的,因为这个solution path要在当前活跃集合所生成的空间中,所以这个解是唯一的,另一方面,因为投影向量和这个解的乘积还是这个解,所以也证明了这个解在当前活跃集合所生成的列空间中,所以证明了这个解是正确的。具体可以看我写的http://blog.csdn.net/u014664226/article/details/52240272