Hilbert空间视角下的时间序列模型
呃……我承认我反复看了五遍只能看懂到第16段(若公式也算1段的话)……
吹毛求疵:第16段中,“因此这两种表达形式本质是一致的,只是后者子空间的生成元不是正交基”是否会引起误会?把公式[latex]\overline{sp}{X_j,j<t}=\overline{sp}{a_j,j<t}[/latex]倒过来写[latex]\overline{sp}{a_j,j<t}=\overline{sp}{X_j,j<t}[/latex]可能好一点吧,此时“后者”才与前面的描述一致。
吹毛求疵:第16段中,“因此这两种表达形式本质是一致的,只是后者子空间的生成元不是正交基”是否会引起误会?把公式[latex]\overline{sp}{X_j,j<t}=\overline{sp}{a_j,j<t}[/latex]倒过来写[latex]\overline{sp}{a_j,j<t}=\overline{sp}{X_j,j<t}[/latex]可能好一点吧,此时“后者”才与前面的描述一致。
[未知用户] 恩,谢谢提醒,我这里疏忽了
2 年 后
[未知用户] 你理解的真深刻,可否提供参考文献,看了你的文章才发现自己的理解多么肤浅
[未知用户] 过奖了,主要是根据Blackwell Davis的Time Series Analysis写的
[未知用户] 更正一下,是Brockwell & Davis: Time Series, Theory and Methods
[未知用户] 谢谢。我不爱动脑子,所以翻hamilton的书没有体会到这么深刻的背景,所以喜欢先看抽象的再看具体的。Time Series-Theory and Methods第二章就写Hilbert空间,高屋建瓴,谢谢你的推荐和优秀的总结!
9 个月 后
目前正在上时间序列,用的就是Rockwell & Davis的Time Series, Theory and Methods这本书,上到第5章了,还是一头雾水。。
3 个月 后
很多数学概念都是相通的, 例如: 概率空间上的数学期望, 在测度论中就是积分, 在泛函分析中就是内积, 有时候感觉就是数学符号有点不同, 内涵都是一样的.