[未知用户] 同惊叹！
不知道Ron大侠是否愿意写一篇科普文投给COS主站呢？
不知道Ron大侠是否愿意写一篇科普文投给COS主站呢？
WinBUGS在统计分析中的应用（第一部分）
2 个月 后
[未知用户] 您好，请问你这个问题解决了吗？我最近在做用SV预测波动率的实证，遇到了同样的问题，难道theta[j]需要初始化吗？
2 年 后
[未知用户] 请问现在注册网址是什么？上面楼主的网址好像有错误
3 个月 后
[未知用户] 请问你的问题解决了吗？我也碰到一样的问题
请问谢老师，用openbugs时，在load inits这步，总显示unable to generate initial values for node要怎么解决？
2 个月 后
MODEL:
Y=a*T1*P1*W*E*P2/(1+P2/b)+c*T2+d
Input data：
T1= [0.9902 0.9696 0.9851 0.9341 0.9787 0.9502 0.8941 0.9987 0.9987 0.9897 0.9946 0.7887]
T2= [18.261 22.945 22.074 24.285 22.474 23.742 25.379 20.631 19.377 21.735 18.711 11.493]
P1= [0.5961 0.5777 0.5989 0.6213 0.6258 0.6478 0.6416 0.6554 0.6514 0.6553 1.0000 1.0000]
P2= [19265.5 18877 18052.5 15476 20851.5 21657 22012 6481 21738 20884 17597.5 18969]
W= [0.8755 0.8492 0.8791 0.9119 0.9176 0.9511 0.9417 0.9625 0.9552 0.9615 0.9525 0.9180]
E= [0.2927 0.2817 0.3708 0.4006 0.3684 0.4377 0.4311 0.4939 0.4847 0.4762 0.4602 0.4043]
Yo= [-6.23 -7.24 2.21 6.1 15.18 16.38 13.63 2.53 10.51 4.08 0.73 3.51]
Cost function:
J(p) = 1/2*[(Yo-Y(p))'Co ^(-1) (Yo-Y(p))+(p-pb) ' Pb^(-1) (p-pb)]
where Yo represents the data vector, Y(p) is the model output vector, Co and Pb the error covariance matrix on data and model parameters, respectively. p is the parameter vector. pb is a priori values of p.
pb = [0.06, 1600, 0.05, 1];
My question is how to estimate the parameter (a, b, c, d) using WinBUGS?
Y=a*T1*P1*W*E*P2/(1+P2/b)+c*T2+d
Input data：
T1= [0.9902 0.9696 0.9851 0.9341 0.9787 0.9502 0.8941 0.9987 0.9987 0.9897 0.9946 0.7887]
T2= [18.261 22.945 22.074 24.285 22.474 23.742 25.379 20.631 19.377 21.735 18.711 11.493]
P1= [0.5961 0.5777 0.5989 0.6213 0.6258 0.6478 0.6416 0.6554 0.6514 0.6553 1.0000 1.0000]
P2= [19265.5 18877 18052.5 15476 20851.5 21657 22012 6481 21738 20884 17597.5 18969]
W= [0.8755 0.8492 0.8791 0.9119 0.9176 0.9511 0.9417 0.9625 0.9552 0.9615 0.9525 0.9180]
E= [0.2927 0.2817 0.3708 0.4006 0.3684 0.4377 0.4311 0.4939 0.4847 0.4762 0.4602 0.4043]
Yo= [-6.23 -7.24 2.21 6.1 15.18 16.38 13.63 2.53 10.51 4.08 0.73 3.51]
Cost function:
J(p) = 1/2*[(Yo-Y(p))'Co ^(-1) (Yo-Y(p))+(p-pb) ' Pb^(-1) (p-pb)]
where Yo represents the data vector, Y(p) is the model output vector, Co and Pb the error covariance matrix on data and model parameters, respectively. p is the parameter vector. pb is a priori values of p.
pb = [0.06, 1600, 0.05, 1];
My question is how to estimate the parameter (a, b, c, d) using WinBUGS?
9 个月 后
[未知用户] 请问如何输入幂的形式的，比如a^b，但是中间那个符号不能识别
[未知用户] 您好，我也在做这个dcc-msv模型。代码部分也是这个。可是我到了compile这一步以后就一直提示“vairable N is not defined”.请问你遇到了这个问题吗？谢谢
8 个月 后
[未知用户] ”请问如何输入幂的形式的，比如a^b，但是中间那个符号不能识别“ 请问这个问题您解决了没，求教
3 个月 后
[未知用户] 请问您的问题解决了吗？我也遇到这个问题
[未知用户] pow(a,b)
1 个月 后
[未知用户] 请问怎么导出估计的theta[j]啊？谢谢
请问 做SV-t模型的参数后想导出波动率theta（i=1，......，n）的值，但是n比较大，有什么办法吗？谢谢~
请问 做SV-t模型的参数估计后想导出波动率theta（i=1，……，n）的值，但是n比较大，有什么办法吗？谢谢~
请问你的问题解决了吗？求帮忙 谢谢
8 个月 后
刘宇佳 我现在用winbugs做mcmc估计，也遇到同样的问题，请问楼主解决没？希望跟你交流一下。