请问：在多元回归中，标准化回归系数可能大于1么？



SPSS输出结果中某标准化回归系数为1.1。



有一说法是标准化回归系数的平方不可能大于R平方。



望高手解答[s:16]
对回归系数进行标准化，回归系数的分母（“标准差”选取）不一样，可能会导致大于1吧……
所谓标准化只不过是变量的期望为0方差为1而已，这样的变量做回归，其系数一定要小于1么？y=b1*x1+b2*x2，若y x1 x2是标准化的变量，1=Var(y)=b1^2+b2^2+b1*b2*Cov(x1, x2)，从这个式子能推出b1和b2一定小于1么？显然不能（若x1 x2负相关）。



有些话可以用嘴说，有些话是要用式子写的。切忌“据说”、“某某人说”之类的用词。



希望有人能就这个问题向主站投稿：http://cos.name
“y=b1*x1+b2*x2，若y x1 x2是标准化的变量，1=Var(y)=b1^2+b2^2+b1*b2*Cov(x1, x2)，从这个式子能推出b1和b2一定小于1么？显然不能（若x1 x2负相关）……”



这个例子好像不符合楼主问的问题。

楼主说的应该是对b1和b2是标准化的变量后，而应该b1和b2期望为0方差为1，为什么会大于1……
3 个月 后
标准化回归系数应该是指2楼说的那样吧