我们知道，在建立ARIMA模型时，需要对模型残差进行检验，通常要检验残差的独立性，请问，除了残差独立性检验以外，是否还一定要进行正态性检验？一定要满足正态性吗？目前很纠结这个问题。。请各路大侠说说你们的看法吧

我的水平很锉，仅供参考，最直接的回答是不用

误差独立性要（我也不知道怎么做[s:12]）

如果误差服从 weibull分布，那么该acd模型叫wacd,第一个字母w,来自weibull的w

(我也不知weibull分布是什么[s:12]）

还有别的分布

arima的残差需要做序列相关性、平稳性以及arch检验。从正规角度讲，应该做正态检验。但是国内做的少，因为不服从正态分布的情形是有的。如果真的不服从正态分布，你的似然函数需要重新写，这个会增加工作量。这就需要楼主自己取舍了。

我说的可能有误，刚才看了下，arima的算法和acd, arma还不一样，具体不太清楚

回复 第3楼 的 nuomin： 似然函数重写是怎么弄？ 那样是不是不能直接调用现成的arima库？