a=c(0.021822106,0,0,0,0,0)

b=c(5.296746475,1.186882639,1.695367802,1.065084839,1.609382065,1.635489571)

cor.test(a,b)

p-value = 0.0002642

cor = 0.986698

a基本上都是0, 这样的两组值算出来的correlation有意义吗， 能不能说明它们是正相关的呢?

是不是a至少有3个以上不是0才行

在计算correlation中，0 是不是和缺失值NA有区别

关于correlation的问题，以我的经验来讲，只有在算差不多的数据的时候才有意义，所以通常用returns来算金融商品的correlation，如果只知道一个数据（比如收盘价）的话，为了把它们放到同一范围，采用取对数的方法进行计算，一楼的同学数据取对数的时候会变成NA了，只要记住当两组数据本身具有比较意义的时候，他们的cor才有比较的意义.希望能帮到你。

best regards

louis

pearson相关要求两样本正态分布

回复 第2楼 的 louisinuq：

未必要“差不多”吧。pearson相关是线性关系的度量，差个几千几万倍也无所谓。

我只是从我工作经验的角度出发而已，肯定不全面的，谢谢指点哈...做金融的做量化的，不会有数据是符合正态分布的，也很少有数据能够符合线性关系的基本假设，所以一般来讲协整分析要更加的重要一些，尤其在做套利啊，pairs trading的时候..pearson相关国内国外工作很久了也没有听说有人用过,不过应该是做研究很有用吧，我也不清楚..欢迎指点..

louis

回复 第3楼 的 youngtf： 请问R里面怎么看这两组数是不是正态分布的呢

是不是用nortest包的pearson.test()?

回复 第6楼 的 camelbbs：R里面检验是否正态分布可以用shapiro.test()或者ks.test()函数

回复 第5楼 的 louisinuq：Pearson相关就是本帖讨论的这种相关。

回复 第7楼 的 Wenbao_Yu：

能不能帮我看下我的两组数是不是正态分布的