• 统计学经济
  • 如何用R进行序列相关性的修正(李子奈计量第三版问题)?

李子奈教授计量经济学第三版第四章例题4.2.1中

前面部分关于回归一元、二元很容易实现,后面的对4.2.24式进行序列相关性的lagrange乘数检验即

<bblatex>e_t=\alpha+\beta X+\beta_1 T^2+\beta_2 e_{t-1}</bblatex>的回归如何实现?

以及广义差分的估计如何实现?

我采用dynlm包中的dynlm命令得出的结论和教材完全不一样,而且感觉也不对。利用arima模型好像结果也和教材有较大差异。现奉上我前面的程序及所需要的数据,望高手给出R程序的实现。(还是李的例题有问题?)

library(bstats)

library(dynlm)

bbc<-read.csv("2.6.2.csv",header=TRUE)

attach(bbc)

lm.1<-lm(Y~X)

summary(lm.1)

dw.test(lm.1)

rs<-(resid(lm.1))

plot(bbc$year,rs,type="l",col=2)

abline(h=0,col=4)

rs1<-rs[-1]

rs2<-rs[-length(rs)]

plot(rs2,rs1,col=4,xlab="e(t-1)",ylab="e(t)")

abline(h=0,col=2)

abline(v=0,col=2)

T<-bbc$year-1977

lm.2<-lm(Y~X+I(T^2),data=bbc)

summary(lm.2)

dw.test(lm.2)

res<-resid(lm.2)

lm.3<-dynlm(res~X+I(T^2)+L(res),data=bbc)

summary(lm.3)

结果lm.3的结果与教材完全不同。

顶起来!希望高手给予关注,当然也是为了R在计量中的发展努力!