想借鉴该论文中的跳跃模型：《利率动态期限结构及利率衍生品定价研究》作者：王亦奇。

参书估计的部分作者给出了Model，但是没有初始化。我自己初始化怎么都不对，想请教各位初始化部分怎么编写！

公式见附件

<br />
model;<br />
{ for( i in 1 : N ) {<br />
za[i] ~ dnorm(muz,tauz)<br />
}<br />
for( i in 1 : N ) {<br />
lama[i] ~ dbeta(2,1)<br />
ja[i] ~ dbern(lama[i])<br />
}<br />
for( i in 1 : N ) {<br />
jumpsize[i]<-za[i]*ja[i]<br />
}<br />
for( i in 1 : N ) {g[i]<-pow(r[i],2 * lata)<br />
tau[i] <- isigmma2 / g[i]<br />
}<br />
for( i in 1 : N ) {mu[i] <- r[i] + alpha0 + alpha1 * r[i] + alpha2 * pow(r[i],2) + alpha3 / r[i] + za[i] * ja[i]<br />
}<br />
for( i in 1 : N ) {<br />
p[i] ~ dnorm(mu[i],tau[i])<br />
}<br />
lamada ~ dbeta(2,1)<br />
alpha0 ~ dnorm( 0.0,1)<br />
alpha1 ~ dnorm( 0.0,1)<br />
alpha2 ~ dnorm( 0.0,1)<br />
alpha3 ~ dnorm( 0.0,1)<br />
lata ~ dnorm( 0.0,2)<br />
isigmma2 ~ dgamma(4,2)<br />
muz ~ dnorm( -0.01,20)<br />
tauz ~ dgamma(4,2)<br />
lamada ~ dbeta(2,1)<br />
sigmma<-1/sqrt(isigmma2)<br />
sigmmaz<-1/sqrt(tauz)<br />
}<br />

</p>

[attachment=231960,1819]