Heterogeneity 两个随机变量的协方差是一个数。 两个随机向量的协方差可以用一个协方差矩阵表示,矩阵的维度分别是两个向量的长度。 请问统计学中应当如何定义/表达两个随机矩阵(或者一个随机向量和一个随机矩阵)的协方差?感觉矩阵的维度不够用了。。。
tctcab CV上也有同一个问题,最简单的做法就是把矩阵也看成向量然后求两个向量之间的协方差矩阵。 https://stats.stackexchange.com/questions/203299/covariance-between-two-random-matrices 刚好碰到个课题里就是这么干的,N*N的方阵直接转化为向量然后算协方差矩阵,然后求逆 感兴趣可以看看: https://academic.oup.com/bioinformatics/article/28/2/184/198108 公式2 公式3
Heterogeneity tctcab 谢谢这么详尽的回答。看来这还是一个共通性的问题。 我一开始也想到了把矩阵视为向量进行处理,但是觉得这样是不是丢失了原有矩阵的信息。如果这个协方差还参与其它计算,会不会还有矩阵相容方面的挑战。不过作为实际问题,确实这么做至少是有个方案了。 另外一个突发奇想是,会不会和张量有关系?然而张量我也只是听过一个名字,其它什么也不懂。