很精彩的讲解~请问楼主对于Gibbs Sampling和Slice Sampling（我想连续采样M个点）的关系怎么看呢，感觉后一个可以用前一个证明的方法推出来的样子……
25 天 后
[未知用户] Hi, 很抱歉， 那是一个漏洞， 有人和我讨论了。 当 j != i 的时候概率Q'(i, j) 就是文中如上处理， 不过当 j = i 的时候， Q'(i, i) 应该特殊处理。 应该设置

Q'(i, i) = 1- 其它概率之和

这样就归一化了概率转移矩阵
2 个月 后
作者写的是挺详细的，美中不足的是没有举一个实际的例子来用在MCMC,MCMH,Gibbs中，比如在MCMC中，我个人认为，只知道统计意义上的概率分布P（x），而并不知道转移矩阵Q(对应元素为q(i,j)) ，如何推进算法？或者说我的理解有错误。希望作者能够补充举例说明一下。

无意中发现这是一个很好的网站，值得收藏。
1 个月 后
朋友再来点提议分布的知识就更完整了，我看过的最清晰地MCMC，楼主厉害。
实际问题中条件概率是怎么计算的啊，是已知的吗？
哦~明白了，是我们使Q(A->D)=0的，不好意思，一下子没明白过来~
PS：楼上的问题可以不用回答我啦~谢谢你的讲解，很不错~
19 天 后
您好，版主
咨询一下，不知道我是否没有看懂，如果x1-xn 都互相独立， 那你这个Gibbs采样还有没有意义
[未知用户] 不好意思，脑子一时搞不清楚，p(x i |x 1 ,⋯,x i−1 ,x i+1 ,⋯,x n ) 如果x1-xn都互不相关的话，不是p(x i |x 1 ,⋯,x i−1 ,x i+1 ,⋯,x n ) = p(xi). 现在我在解决的问题是这样的，现在有n维的gauss分布作为输入，而又有m维的输出，那么每一维的输出可以看作是p(x1,...xn)的函数.我是否可以用Gibbs采样去模拟这个过程吗，如果可以，请指教，请恕在下愚钝，谢谢
叶兄，
1）如何判断第一次迭代到达稳态分布？
2）请问你所谓的第二次迭代如何实现？
5 天 后
写得很棒的一个系列文章。
期待楼主把pdf发出来，供珍藏，哈哈。
原来对这mcmc这一块一知半解的，感谢你的提炼，
让我有了更准确的理解。
如果可以，楼主能不能把这个系列的文章pdf发给我啊，
friday_wu@126.com
Algorithm 8中的第2步的第6小步，x2(t)是否应为x2(t+1)呢？
2 个月 后
博主您好！请问实践中如何知道Gibbs sampling中的那些条件概率呢？
2 个月 后
到达平稳分布后，“ x_K, x_{K+1}”所服从的分布是相同的，具体每一步转移到那个状态值，还是有随机的，就是说马氏链是随机序列，这也正是对平稳分布的随机取样，只不过是达到平稳分布后转移概率矩阵已不再变化而已。
3 个月 后
16 天 后
6 天 后
细致平稳条件是达到稳态的充分条件，并不是必要条件。
15 天 后
写得非常好，在网上很少看到这样精彩的数学基础文章。尤其是对于我这一类的工科学生，很多文章的介绍太简单了，这篇就非常棒
5 个月 后
[未知用户] 你好，和林风琦的问题一样还是不明白。。。