上次上课有人也问了我这个问题,奇怪,难道你是他。。看名字不像。
这个问题我觉得很好解啊,对于每一个回归方程,它的每个回归系数,beta_i服从正太分布:beta_i~N(true_beta_i,var_beta_i). 两个回归方程,我们就得到两个正太分布,说,
beta_i1~N(true_beta_i1,var_beta_i1)
beta_i2~N(true_beta_i2,var_beta_i2)
那么,beta_i1-beta_i2 ~ N(true_beta_i1-true_beta_i2,var_beta_i1+var_beta_i2)
如果,true_beta_i1=true_beta_i2, 那么
beta_i1-beta_i2 ~ N(0,var_beta_i1+var_beta_i2)
到了这个地方,直接根据正太分布算出 beta_i1-beta_i2 的概率,不就OK了?
错了请纠正我,我也很好奇这个问题怎么算的。。