金融统计建模两大核心问题，一是资产收益或损失的分布刻画，涉及金融市场的一些典型事实，尖峰肥尾、聚集性，长记忆性、不对称性等，二是相关性或相依性刻画，这是资产组合理论不可回避的问题。这些方面的文献浩如烟海，但依然是没有很好解决的问题，各位有何心得，可以聊一聊。
有兴趣者可到群87032385聊聊。
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- 群号：87032385
- 应该是分块。在极值理论中有个block maxma模型，需要将时间序列分块求最大值，然后对最大值构成的新时间序列进行分析。
- 金融分析，模型是基础。模型实证，软件实现是关键！
不会自己编程，能用好别人的资源也是无奈中的最优选择！
君子性非异也，善假于物。
我开了个群，供大家讨论有关金融统计分析建模的软件使用心得和经验交流，共同提高！
欢迎有兴趣者参加！
主要集中于金融时间序列分析！ - 在用R做时间序列分析时，用read.table读入的数据是data frame, 请问将其转化为time series后如何处理时间列，时间分布不是等间距的。
请前辈们不吝指教！ - 楼主你好，我需要以下1篇论文，不知能否找到。先感谢了！
Nolan, J.P., Numerical calculation of stable densities and distribution functions. Commun. Statist.-stochastic Models,1997
jiapingzhang@tom.com - 于 我有很多电子书这个帖子是否误导了大家？论坛是学习与交流，共享。对于漫天要书、而且心安理得的回帖有点bs