sskrd
在推导准备金的未来法公式时先写出未来损失现值随机变量,比如计算第k个年度末的准备金,从公式能看出有这样的假定:投保人能活到第k年。为什么要有这个假定呢?
比如n年期两全寿险第n年的准备金为什么是1不是nPx,投保人不一定活到第n年啊
hujisheng
t时刻的准备金就是为t时刻时仍旧活着的投保人准备的,并不是针对0时刻所有的投保人
woodcutter
楼上正解,所谓t时刻的准备金,正是为t时刻仍存活的人准备的一笔钱,这笔钱可以算是保险公司的负债,故必须在该时刻准备好这样一笔资金,防止那些人在t时刻死亡而无法偿付,若这些人在t时刻之前已死,自然无须准备这么多钱,所以这个假设存活的条件是必须的,对于n年两全保险而言,到了第n年末,无论如何保险公司都必须付出那笔钱,而且是取最大值,所以准备金只能是1,若是n年定期寿险,由于第n年末保单已到期,在假设存活的条件下,保险公司一分钱也不必准备,准备金就是0了。
Sherwin
这个问题其实问的挺好的,如果你没有做过实务,刚从课本上学习准备金评估,应该想到这个问题。
其实,在做准备金评估时,参与评估的保单范围仅仅是保险公司的有效保单,退保保单、到期保单、责任终止保单都是不参与负债评估的。在做准备金时,所有的准备金数值都是针对有效保单而言的,因此要计算保单的实际负债,它实际上还需要乘以保单保持有效状态的概率,这个问题在理论上很难研究,精算教材也没有讲到,实务中处理其实很简单,只要将评估范围确定在所有有效保单就可以了,比如业务系统中有一个字段叫做Status,A表示有效保单,在评估时把这个字段限定住就可以了。