wxf_1101
我用收益率求风险时，采用了VaR包
读入数据后
并对数据赋给y，数据结构是
'data.frame': 2122 obs. of 1 variable:
$ V1: num -0.916 -0.255 -0.248 1.603 1.801 ...
> VaR.gpd(y, p = 0.01, p.tr =1.20, drift.appx = FALSE, init = c(2, 0.3), cflevel = 0.95)
错误于VaR.gpd(y, p = 0.01, p.tr = 1.2, drift.appx = FALSE, init = c(1, :
Negative value in input data!
产生了这个错误，望各位大虾指点一下。
谢谢！
abraham_du
Value at Risk?
yihui
"Negative value in input data!"这句话里面五个单词你哪个不认识？
wxf_1101
init = c(2, 0.3), 这个命令里面的参数应该是什么啊？
yihui
你还没回答我的问题。
wxf_1101
这几个单词是认识，可就是有些参数看不懂什么意思。
wxf_1101
VAR的问题继续请教大家：
data(exchange.rates)
attach(exchange.rates)
y <- USDJPY[!is.na(USDJPY)]
z <- VaR.gpd(y)
z$VaR
z$VaR.interval
这个是包里的命令，如何用自己的数据结合包的程序，来做自己数据的结果啊？
我做一个关于股票收益率计算风险。
先谢谢版主的帮助。
wxf_1101
望各位继续帮忙啊
yihui
[quote]引用第5楼wxf_1101于2008-01-03 23:29发表的“”:
这几个单词是认识，可就是有些参数看不懂什么意思。[/quote]
说了输入数据不能为负数，你的数据中明明有负数，怎么会不明白。
yihui
[quote]引用第6楼wxf_1101于2008-01-03 23:38发表的“”:
VAR的问题继续请教大家：
data(exchange.rates)
attach(exchange.rates)
y <- USDJPY[!is.na(USDJPY)]
z <- VaR.gpd(y)
.......[/quote]
看帮助。
wxf_1101
哦，但我把数据都改成正的，还是不能出结果啊。
wangjh1984
[quote]引用第10楼wxf_1101于2008-01-10 22:31发表的“”:
哦，但我把数据都改成正的，还是不能出结果啊。[/quote]
VaR包本身可能有问题。
wxf_1101
谢谢，那要自己编该怎样编程序啊，我可是初学者，很多都不懂啊
sshhyyqq
用R编计算VaR的程序不是很难的，蒙特卡洛法难一点，但蒙特卡洛算法是一样的，复制过去就可以了
