如何求回归参数间的协方差？

假设有一个model：y=b0+b1*x

如何求cov(b0,b1)?

谢谢

把b0,b1的估计值化为观测值yi(i=1,2...n)的线性组合,再根据yi的方差和独立性即可，中间的运算有点复杂，需要细心。

b=(X'X)^-1 X'Y只有Y是随机变量，按照Var(AY)的定义，把常数矩阵A分别搬到前面和后面（转置），里面剩下Var(Y)，而Y独立同分布，那么把前后的矩阵乘起来，中间可以抵消一个X'X，剩下的就是b的协方差了，没什么复杂的。