求助，Copula的计算。

weiya

请问高手，如何用S-plus实现Copula的计算？有没有什么专门的函数？

谢谢了。

abel

in R

library( fCopulae)

and,

Splus can use packages in CRAN.

yihui

R里面也有一个copula包（一个华人写的，记得是Iowa的），不过没研究过和fCopulae有多大区别。

weiya

楼上的两位大侠能否再说的详细一点啊。

谢谢了。

yihui

关键是你的问题也很笼统啊，什么叫“Copula的计算”，估计？模拟？抑或其它？

R的copula包提供了四种基本的Copula模型，你可以看它的帮助文件。

weiya

不好意思，我没说清楚，问题如下：

求两个金融资产的联合分布，要先求它们的copula函数，现在假设是正态copula，那么怎么求copula的参数--相依系数？用什么命令或者函数？

谢谢了。

yihui

R的copula包有fitCopula()之类的函数，可以参考参考。

rtist

copula这东西真的有价值么？什么时候只能用copula做而不能用常规方法的？

ddtd

可以参考川大李竹渝的书

yihui

[quote]引用第7楼rtist于2007-12-09 14:07发表的“”:

copula这东西真的有价值么？什么时候只能用copula做而不能用常规方法的？[/quote]

我也有同样的疑问，感觉总是在表面上追方法

rtist

是啊，copula看上去就是换汤不换药。

hwtatm

copula 在度量相关和统计分布研究中有很多优点，Fisher说“Copula对概率统计的研究有着质的推动作用。”可能是由于它是新方法，还不成熟吧。

rtist

Fisher 的学生现在都七八十了。。。

yihui

哪个Fisher？……莫非这东西是R. Fisher老祖宗提出来的？

rtist

知道了，此fisher非彼fisher。差得远了。

yihui

原来是这个Fisher：

Fisher, N. I. (1997). Copulas. In: Encyclopedia of Statistical Sciences, Update Vol. 1, 159-163. John Wiley Sons, New York.

三月小鱼

你可以考虑利用Copula函数的参数与Kendall秩相关系数之间的关系计算！

matlab上也有Copula参数估计！

ECONOMETRICS

COPULA函数有无价值，要看你怎么看，至少从多元统计角度讲，其比多元正太分布假设是强太多了，有时比多元t分布假设也要好，至少有一点，靠COPULA函数混合研究生毕业还是很容易的。如果做深的话，那么还是很有厉害的，比如金融波动模型的构建还有多元拟合分布检验，再COPULA函数框架下我觉得都是比较容易的事情