求助，Copula中的相关度量指标和参数估计的问题

carmen_rain

相关指标tau、rho在copula中怎么计算（多元的）？

此外，有精确最大似然估计法（exact maximum likelihood method）估计出的高斯copula的相关矩阵R和tau还有rho是什么关系？

感觉很晕啊。

本人认为估计出的R应该是线性相关系数的矩阵，应该是rho吧。那又如何估计以tau的思想组成的相关系数矩阵呢？EML估计法和tau和rho本身计算的方法有关系吗？

谢谢各位

yihui

Copula暂时没时间研究了……你不妨和论坛上的ECONOMETRICS交流交流

ECONOMETRICS

对于NORMAL COPULA和T COPULA函数而言，R是指线形相关系数，对于这两种COPULA函数，TAU和RHO之间有公式可以

对于NORMAL COPULA函数而言，R的估计一般是：对边缘分布函数U和V取正态分布反函数qnorm(u,v),然后对得到的变量求线性相关系数矩阵R

对于T COPULA函数而言要复杂一些，可以同步估计R和自由度参数v，不过很多人是利用R和TAU之间关系先估计R，然后再优化自由度参数v

对于T COPULA而言，SPLUS里面没有估计程序，好像R中有