colinisstudent
如果你不考虑结果的统计意义的话，任何数据都可以用最小二乘估计做回归。如果在误差项里面加上了高斯-马尔可夫条件所得估计为最小方差线性无偏估计，如果在误差项里面加上了更强的正态独立同分布条件所得估计为最小方差无偏估计并且使得一些检验有意义。
一个明显的事实是：正态独立同分布假定比高马假定强的多。
见何回归第8页
yayaC
这种问题都考？？？？？？？？？
看来真得努力了啊。。。。。。。。。。。。。。
nurseshark
在使用一个方法前必须要知道这个方法适用的条件和方法成立的假设等等
这是贯穿这次考试的基本思想
寵貓
发现了,这次考的跟我们平时学的差别好大哦
木尤
我想问一下,如果只是简单的答出要点,肯定还是得不到高分的.鉴于一道题一般都有20多分,不知道要扩展到多少字左右才对得住那几十分呢?
还有不知道考卷的形式是怎样的,是每道题下面都有一定的空白作答,还是题目在一起,专门在几张A4的白纸上作答呢?
木尤
我看到多元部分,关于什么谱分解,特征值为什么可以解释方差等等好多证明就死活也看不进去了(那么多的向量和矩阵!),这一部分是比较强调理解吧?从数据到结论上有很多和这几本书阐述的不一致或是讲的更多的地方,应该以哪一个为准呢?
wangfengxi
从数据到结论 主要是基本思想
其他的书像多元对模型、原理、思想等的描述更多一点
nurseshark
[quote]引用第5楼木尤于2007-10-31 22:50发表的“”:
我想问一下,如果只是简单的答出要点,肯定还是得不到高分的.鉴于一道题一般都有20多分,不知道要扩展到多少字左右才对得住那几十分呢?
还有不知道考卷的形式是怎样的,是每道题下面都有一定的空白作答,还是题目在一起,专门在几张A4的白纸上作答呢?[/quote]
考试时候是题集中印在一起然后后面无数空白答题纸
通常我都把能想到的有关的都写上
寵貓
08年的出题方向是跟07年看齐的吗
chenshuai
有意思
ycliyuting
补充下1楼的观点：
若只要求估计参数，则无需对误差项做出假定；
若只要求得到样本回归方程，则假定误差项零均值，方差为常数，无自相关，与解释变量也无关：
若要求根据样本回归方程推测出总体回归方程，即对参数做出统计检验和推断，考察参数估计量距离总体真值有多远，则假定误差项具有正态性。
