与容
在独立同分布正态误差的线性模型中,最小二乘估计(LSE)是有效无偏估计。然而当误差是非正态分布时,LSE不一定是最有效的,此时稳态回归比LSE要好得多。
先有如下问题:
1有什么途径对残差进行分析(不只是通过残差图,要convincing)
2稳态回归用什么软件实现?
怎么可能
误差是非正态分布拟合广义线性模型比稳健回归更好吧,稳健回归更经常用于处理异常值
一般的软件都能做稳健回归
与容
现在我想广义都不行了,杂志社要求我改成稳态的
有那位能提供SAS或者STATA里的语句给我???谢谢了
rtist
你似乎在两个版问了两个不同的问题。
To me, 稳态 and 稳健 are quite different.