michael
小弟在做一篇股市价格和事件影响的论文需要筛选数据,我已拿到基本的数据的dataset,请赐教以下问题如何操作:
1 设定了事件发生日期t0, 需要筛to+10的数据,其它日子的不要。基本的dataset里面已经对日期进行了编号,+1,+2,+3……, 但是中间有停牌的情况,而我只要10个交易日的价格,不知道如何把停牌的日子去掉,剩下最近的10个交易日。
2 类似上一个问题,需要事件发生后,复牌第一个交易日的股价。
dataset的数据结构:
日期 股票代码 股价 交易量 estperiod
xx/xx/xx 000001 xx.xx xxxx 0
xx/xx/xx 000001 xx.xx xxxx +1
xx/xx/xx 000001 xx.xx xxxx +2
xx/xx/xx 000003 xx.xx xxxx 0
xx/xx/xx 000003 xx.xx xxxx +1
请赐教,急