统计剑侠
俺学习教材这么长时间,俺还是头一回用ewiews5.0做一个多项式回归,特别高兴!专门发贴纪念一下.
教材中间y =1.9278+0.0905x+0.0003x^2
俺使用ewiews5.0计算后得到:
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1.927824 2.031598 0.948920 0.3511
SER01 0.090483 0.022780 3.972131 0.0005
SER01^2 0.000264 5.20E-05 5.070384 0.0000
R-squared 0.977564 Mean dependent var 30.24400
Adjusted R-squared 0.975903 S.D. dependent var 24.18085
S.E. of regression 3.753679 Akaike info criterion 5.577990
Sum squared resid 380.4329 Schwarz criterion 5.718109
Log likelihood -80.66984 F-statistic 588.2235
Durbin-Watson stat 0.365633 Prob(F-statistic) 0.000000
非常精确,和教材没有大的区别!!!
1.927824 和1.9278
0.090483 和0.0905x
0.000264 和0.0003x^2
统计剑侠
希望以后能够掌握arma模型的计算!!!
redlou
gxgx
colinisstudent
Durbin-Watson stat 0.365633
误差项很有可能有自相关
统计剑侠
[quote]引用第3楼colinisstudent于2007-09-18 00:03发表的“”:
Durbin-Watson stat 0.365633
误差项很有可能有自相关[/quote]
谢谢colinisstudent 的指导和提醒.
统计剑侠
人民大学教材中间的"工业总产值"的时间序列模型:
教材中间ARIMA(3,1,0)(1,1,1)12 的参数分别是 0.0052和 0.3743和0.2736和0.3513和0.8804
俺今天使用ewiews5.0,得到:
Dependent Variable: SER04
Method: Least Squares
Date: 09/23/07 Time: 17:16
Sample (adjusted): 1992M05 1996M12
Included observations: 56 after adjustments
Convergence achieved after 15 iterations
Backcast: 1989M01 1989M12
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
AR(1) -0.374288 0.132833 -2.817739 0.0069
AR(2) -0.273650 0.136369 -2.006697 0.0501
AR(3) -0.351334 0.129872 -2.705230 0.0093
SAR(12) 0.005212 0.139683 0.037311 0.9704
MA(12) -0.880469 0.034583 -25.45927 0.0000
R-squared 0.566145 Mean dependent var -0.001728
Adjusted R-squared 0.532117 S.D. dependent var 0.069066
S.E. of regression 0.047243 Akaike info criterion -3.181993
Sum squared resid 0.113825 Schwarz criterion -3.001158
Log likelihood 94.09580 Durbin-Watson stat 1.977812
Inverted AR Roots .65 .56-.32i .56+.32i .32+.56i
.32-.56i .16+.69i .16-.69i .00-.65i
.00+.65i -.32+.56i -.32-.56i -.56-.32i
-.56+.32i -.65 -.70
Inverted MA Roots .99 .86+.49i .86-.49i .49-.86i
.49+.86i .00-.99i -.00+.99i -.49-.86i
-.49+.86i -.86-.49i -.86+.49i -.99
也非常精确:
0.005212和0.0052一样
0.374288和0.3743差不多
0.273650和0.2736
0.3513 和0.351334
0.8804 和0.880469也差不多.
colinisstudent
人大的什么书呢?
统计剑侠
人民大学教材中间的"工业总产值"的时间序列模型:
俺去年在人民大学买的 易丹辉 <<统计预测----方法与应用>> 第246页
俺学习ewiews5.0软件,是学习她另外一个电子书 <<数据分析和ewiew的应用>>, 才能 知道怎么使用ewiews5.0软件的.
统计剑侠
"工业总产值"的时间序列模型的 时间是1990到1997, 把1997年的数据首先排除出来,用来检验预测效果的.
因此上面模型只用1990到1996年的数据来建立模型的.
我当时用1990到1997的数据来建立模型,结果总是和教材中间的不同,我还认为是ewiews5.0软件的问题,后来才发现是数据的样本区间不同.