gtl 对于时间序列数据,拟合其长期趋势,在评价拟合模型的效果时,是拟合优度重要还是估计误差重要? 正在做一时间序列的预测问题,先分离长期趋势,在分析长期趋势时,用直线拟合的拟合优度只有0.52,而用曲线拟合的拟合优度达到了0.67,但是计算各自的估计误差时,直线的估计误差要比曲线的小一些,那么应该选择哪个模型来拟合长期趋势? 自己想了半天也没很明白,希望有人能指点、探讨