abel http://www.stat.tamu.edu/~ljin/Finance/stat689-R.htm 使用这个网址里面的代码有一些值得注意的小地方，比如图形输出的路径设置问题，作者搞成了Windows下绝对路径，在非Windows的系统下就要该了，没有设置的路径的也要该下。 要是作者能改成相对路径，直接使用getwd()函数就好了。 要提倡下使用Rmetrics搞金融计算和金融工程的冬冬了，看了SAS金融计算的书（清华版），越来越不喜欢SAS的编码风格了。
yihui 谢谢！这本书的封面和S-Plus的那本金融数据分析比较像哦 另：清华的朱世武前段时间到这里来将SAS金融数据分析了，本来可以免费去听，不过当时我没时间就没去。现在学院似乎有用S-Plus的倾向，不过我还在对头儿们鼓吹R
abel 朱教授估计特别喜欢SAS，SAS毕竟还是多有长处的，大数据处理比较好一些。不过SAS的编码实在是让我郁闷，一个DATA步，选项多到了无以复加的地步，想灵活使用，需要花太多的功夫去推演，不知道当初设计的人是怎么考虑这些问题的。 Splus的一些模块还是挺好的，FinMetrics、NUOpt相当不错的，小波分析的东西也有了，封装了使用起来方便；当然这些工具对应的R的package该有的都有了。所以我相当推荐使用Rmetrics的，现有的函数绝大多数活都能完成了，扩展起来也方便；可惜现在用这个的实在是太少了。 我给西财的金融学院和金融研究中心的一些研究生介绍过一下R，不过他们了解R的人很少，还没有遇到知道Rmetrics的。这边不少人还打算开始学Matlab（当然，这也是一个好工具），不知道能不能鼓吹他们用R。（我打算同时使用R和Matlab来完成一些金融计算的任务，比较之下，估计对选择有利）。 另外，问坛子里面各位熟悉金融数据的同志： 国内一些金融市场数据如何能完整获得呢？比如我们上网下载的“大智慧”他们是使用什么接口，在线更新证券市场数据的？其他市场数据有没有什么公开接口，可以实时更新的？ 如果能找到资料，我们是不是写下R的函数，把中国金融市场上的数据用来直接分析呢？明细数据搞不定，那么类似yahooImport(fCalendar)的函数还是有希望的吧，如此以来，直接调用网络数据，演示计算和建模会直接增加使用R的吸引力。
abel 我目前的做法（限于知道daily数据），只好从yahoo上下载，方法就是yahooImport(Rmetrics)中的方法 比如： 武钢股票的数据： wg <- yahooImport('s=600005.SS&d=8&e=6&f=2007&g=d&a=0&b=4&c=2000&ignore=.csv') wg <- wg@data 当然我实际使用的时候,封装了下,只需要输入600005就可以了，更加复杂的设定时间段的方式，就参考上面那个函数了。 很多其他数据就不知道怎么弄好了，关键是公开的端口阿端口阿
cfso1137 > install.packages("Rmetrics", depend=T) --- Please select a CRAN mirror for use in this session --- dependency ''Rmetrics'' is not available
9lotus 如果仅仅下数据，而不画图（画图意义不大，看盘软件更方便），个人觉得还是tseries包方便，比如要下联通的日数据，可以： library(tseries) lt<-get.hist.quote(instrument='600050.ss',start='2008-05-10',end='2010-03-20')
