ostrich
见题,对序列iilp建立ARMA(2,1)模型,如下:
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
AR(1) -0.612438 0.245557 -2.494075 0.0139
AR(2) -0.354340 0.126304 -2.805465 0.0058
MA(1) 0.048246 0.261992 0.184152 0.8542
R-squared 0.273199 Mean dependent var 4.61E-05
Adjusted R-squared 0.261931 S.D. dependent var 0.004661
S.E. of regression 0.004005 Akaike info criterion -8.180319
Sum squared resid 0.002069 Schwarz criterion -8.114801
Log likelihood 542.9011 Durbin-Watson stat 1.996805
Inverted AR Roots -.31+.51i -.31 -.51i
Inverted MA Roots -.05
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建立的这个模型该如何表示呢?是不是这样(用滞后算子表示):
(1+0.612438B+0.354340B2)*IILP=(1-0.048246B)ut
如果是这样的话,或者不是这样,能不能用一种更简单的方式来表示,即模型中只有一个变量iilp,能否就用iilp或其差分形式来表示,这样方便理解.谢谢先!