ECONOMETRICS 经常在老外文章里面看到,其实数据的PACF本身在1阶及以后都没有超过2倍标准误差,也就是说不显著了,但他们仍用包含常数项的AR(1)对原始收益率数据进行回归,然后再对过滤后的残差进行建模,比如GARCH模型等。请问这样做有什么依据吗?是否会造成模型设定偏误?