adaptcw
请问:
主成分回归还原的结果是不是和原始应用最小二乘法回归的结果是一样的阿?
yihui
什么叫“还原的结果”?
adaptcw
就是先用主成分来回归,再利用载荷还原成原始变量
statax
当然不一样,一样还要多此一举干嘛
主成份回归一般用于解决多重共线性,是有偏的,OLS是无偏的。
robustreg
应该这样说,如果你选取了全部主成分,那么转换回去结果就是一样的,但通常进行主成分回归就是为了降维得到压缩估计,只选取贡献大的几个主成分,这时得到的回归和原始的LS当然就不一样罗
wader
同意四楼
只用抽取出来的主成分是不能转回去的
要囊括所有主成分