anfei1972 请教各位老大, 当分析一个金融产品的历史回报率的时候,听说许多人使用BOOTSTRAP & AUTOCORRELATION,能否给解释一下如何应用他们,为什么应用他们,如何解释统计结果?或者有什么相关资料可以阅读? 再谢。
yihui Bootstrap是一种重抽样的方法,可以略微看看http://cos.name/view.php?tid=48&id=86,数理统计版有专门的Bootstrap方面的书;至于AUTOCORRELATION,这是时间序列里面的概念,随便找本时序书都会讲到。