千与千寻
消费模型:Yt=β0 +β1Xt+ut
Yt表示人均支出,Xt表示人均收入。
当自相关问题存在时,t检验、F检验不再可靠,β0和β1的方差和标准差也会严重被低估。
在这里我想请教大家,那么β0和β1的方差和标准差会不会(在什么情况下)被高估?
xifan
极值点,样本代表性不好的时候,其他等等
hangover
会,可能是低估,可以用Hansen-Hodrick and New-West correction 吧。serial correlation 和 heteroskedasticity都能correct.
千与千寻
谢谢了!
neige
most ppl ignore the measurment error, which will cause biased estimates and inflation of type I error