写了个R的小程序:
hurst.coef=function(x){<br />
n=3:floor(log2(length(x)))<br />
if (n[2]>n[1]) {<br />
RS=numeric(n[length(n)]-2)<br />
for (i in n){<br />
nr=2^i<br />
nc=length(x)%/%nr<br />
mat=matrix(x[1:(nr*nc)],nr,nc)<br />
RS[i-2]=log2(mean(apply(mat,2,function(x)diff(range(cumsum(x-mean(x)))))/apply(mat,2,function(x)sqrt((nr-1)/nr*var(x)))))<br />
}<br />
coef(lm(RS~n))[2]<br />
}<br />
}<br />
用正态分布随机数试了试,发现还比较靠谱。hurst.coef(rnorm(1024))大约是0.5
我的参考资料:
http://www.bearcave.com/misl/misl_tech/wavelets/hurst/index.html,这个老外写了无比长一个网页……看了好半天,还好他讲清楚了。中文文章总是有这样那样的错误。