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引用第3楼raushon于2007-04-30 03:37发表的“”:
Wald检验是针对Logistic回归模型 中的回归系数显著性检验的一种假设检验方法
Wald统计量公式为 square(B/S.E) = [ beta(j)/std(beta(j)) ],服从卡方分布,进行卡方检验,不同于一般线性回归模型的t检验或F检验
我的疑问是,此公式的具体含义是什么? 也就是有什么理由构建这个统计量来检验Logistic回归中各自变量是否对因变量有显著的解释能力
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wald检验远比这个解释更广泛。比如,只要用maximum likelihood,并且满足一定regular,样本量足够大就可以应用。这时候是asymptotic检验,不是exactly 的卡方分布for finite n。
http://en.wikipedia.org/wiki/Wald_test