lostzn
我现在在处理一个实际问题 希望从时间序列中找出异常值 从数据来源分析应该是典型的周期性数据 且数据前后相依
但利用各种周期差分后正态白噪声检验都未能通过
后来一个教授告诉我 如果正态白噪声检验未通过的话 可以尝试其他的白噪声检验
请教一下各位大大 如何进行其他类型的白噪声检验
如何通过程序实现这些检验 数据有上千个
也非常欢迎介绍一些文献给我看
yihui
你的问题有些含糊不清,到底是要检验白噪声,还是要检验正态性,还是要找异常值?这是三种不同性质的问题。如果仅仅是检验白噪声,那么只需要看x(t)与x(t+s)的协方差即可:当s=0时等于sigma(x)^2,s不为0时为0,这里的协方差用样本协方差计算;如果检验正态性,那么有很多种办法,比如Shapiro-wilk test等等;如果要找异常值,那么你自己定义一个“异常”的标准,比如落在均值+/-2倍标准差之外的算作异常值。
weber
能否再详细点,什么是“正态白噪声”阿?是正态检验后残差序列的白噪声检验么?
hangover