lindammay
hi,大家好:
我不是统计专业的,研究领域:贝叶斯统计、MCMC、生存分析及其可靠性应用。刚刚找到这个版,希望能有机会多向大家学习。
有个问题一直不是很清楚:
关于winbugs 结果的MC误一项,定义MC误为样本标准差与样本量的平方根之比,但是根据经验,各待估参数的MC误应当小于样本SD的5%,那岂不是不需要知道样本标准差和MC误就知道样本量是多少了??所以,我想,肯定是我概念上有问题。向大家请教一下,能不能讨论一下winbugs中的MC error在各种条件下(单链、多链)都是怎么算出来的??
谢谢!
lindammay
而且根据MC收敛性诊断得出的抽样数一般都大于1/5%。单链中是利用什么方法进行batching,然后得到MC误的呢??
sminus
我不是用的winbugs,所以不太清楚具体情况,关于MC的误差控制问题。推荐看看徐钟济老师的《蒙特卡罗方法》,或许对你有帮助。我使用S+作MC simulation.
hangover
[quote]引用第1楼lindammay于2007-04-02 10:48发表的“”:
单链中是利用什么方法进行batching,然后得到MC误的呢??[/quote]
square root of spectral density evaluated at zero divided by sample size.
(see Geweke(92)) in order to correct the serial cor-
relation in MCMC sample.
lindammay
感谢!
貌似在计算MCMC的MC误时还要考虑样本量膨胀因子(sample size inflation factor, SSIF,不知道这么翻译对不对)。。。。
orange
lindammay,你好!
我是新手,现在做一篇论文,正好符合你的研究领域,而且我也用winbugs软件
我到现在还没有弄明白贝叶斯和mcmc的关系,尤其mcmc原理让我感觉有点混乱,没有找到系统的资料
你能不能给点指导意见,或者给我点资料啊!
如果你看见了,加我吧,我的qq是:43774912 或者留个联系方式给我也可以,我加你!
谢谢
lindammay
[quote]引用第5楼orange于2007-04-16 17:41发表的“”:
lindammay,你好!
我是新手,现在做一篇论文,正好符合你的研究领域,而且我也用winbugs软件
我到现在还没有弄明白贝叶斯和mcmc的关系,尤其mcmc原理让我感觉有点混乱,没有找到系统的资料
你能不能给点指导意见,或者给我点资料啊!
如果你看见了,加我吧,我的qq是:43774912 或者留个联系方式给我也可以,我加你!
.......[/quote]
msn:lindammay@hotmail.com
hangover
[quote]引用第6楼lindammay于2007-04-16 21:44发表的“”:
msn:lindammay@hotmail.com[/quote]
Bayes' theorem:
Posterior \propto Likelihood \times Piror
we are interested in the posterior distribution.
MCMC:
construct a Markov Chain whose equilibrium distirbution is equivalent to the posterior disbution (by design).
By LLN:
we can use the sample mean of the Markov Chain generated from MCMC algorithm to approximate the posterior mean.
hangover
[quote]引用第4楼lindammay于2007-04-12 21:44发表的“”:
感谢!
貌似在计算MCMC的MC误时还要考虑样本量膨胀因子(sample size inflation factor, SSIF,不知道这么翻译对不对)。。。。[/quote]
MCMC algorithm suffers from the diffculty that the sequence produced
is neither independent nor identically distributed. Instead, it forms a Markov Chain.
When computing MC error, we need to correct the serial correlation.
lindammay
谢谢楼上的!!!!
cran
[quote]引用第6楼lindammay于2007-04-16 21:44发表的“”:
msn:lindammay@hotmail.com[/quote]
我加你了
lindammay
[quote]引用第10楼cran于2007-04-17 11:04发表的“”:
我加你了[/quote]
荣幸阿^_^
kolar
大家好,我也是研究MCMC方法的,现在用的是Winbugs软件.请问高手会不会使用matbugs,即在matlab中调用winbugs的数据结果,我在Winbugs的官方网站中下载了matbugs,但是不会使用,有意讨论者加入我的QQ:43795580